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2026年金融风险管理与投资策略题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.某跨国银行在亚洲市场的信贷风险主要集中在中小企业贷款，其风险暴露度较高。根据风险管理的“集中度风险”原则，该银行应采取何种措施以分散风险？

A.提高贷款利率以筛选优质客户

B.增加对亚洲其他国家的信贷投放

C.对同一行业客户设置更高的风险权重

D.减少对中小企业贷款的总体规模

2.某投资者持有某国国债和股票组合，该国近期因政治动荡导致汇率波动加剧。根据投资组合管理理论，该投资者应优先关注以下哪项风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

3.某金融机构采用巴塞尔协议III的内部评级法（IRB）计算信用风险资本，其核心假设之一是“违约概率（PD）”“违约损失率（LGD）”和“违约风险暴露（EAD）”的独立性。以下哪项情景可能导致这三个变量不再独立？

A.经济衰退导致多家企业同时违约

B.金融机构过度依赖单一行业客户

C.评级模型参数被人为调整

D.市场流动性枯竭导致EAD无法准确计量

4.某对冲基金利用股指期货进行套期保值，其基差风险（期货价格与现货价格之间的差异）为负值且扩大。这意味着什么？

A.套期保值效果增强

B.基差风险消失

C.套期保值成本增加

D.市场波动性降低

5.某保险公司