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(2025年)学习金融风险管理的试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某银行2025年一季度持有某公司发行的5年期绿色债券，票面利率3.5%，面值100元。若2025年二季度市场利率因央行加息上行50BP，该债券久期为4.2，凸性为18，则债券价格变动的近似百分比为（）

A.-2.1%

B.-2.28%

C.-1.95%

D.-2.09%

2.以下关于预期损失（EL）和非预期损失（UL）的表述中，错误的是（）

A.预期损失通过概率加权的平均损失计算，通常计入拨备

B.非预期损失反映损失的波动性，需通过经济资本覆盖

C.当信用资产组合的相关性降低时，组合的非预期损失可能增加

D.预期损失与违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）直接相关

3.2025年某金融科技公司推出基于AI模型的市场风险预警系统，其核心功能是实时计算投资组合的VaR（在险价值）。若该模型采用蒙特卡洛模拟法，以下哪项不是其关键输入参数？（）

A.资产收益率的历史波动率

B.资产间的动态相关系数矩阵

C.极端情景下的压力测试数据

D.投资组合的持仓权重

4.某商业银行2025年6月末流动性覆盖率（LCR）为95%，净稳定资金比例（NSFR）为102%。根据巴塞尔协议Ⅲ要求，该行需重点关注