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金融数据处理与分析手册

第1章

金融数据基础与预处理

1.1金融数据定义与分类体系

金融数据是指记录金融机构交易活动、市场波动及宏观经济运行状态的各种结构化与非结构化信息的集合，其核心特征是高频性、实时性及强时效性，是投资决策与风险管理的基石。在分类体系上，金融数据首先按市场层级划分，包括宏观数据（如GDP、CPI）和中观数据（如行业指数）及微观数据（如个股K线、债券收益率），后者是构建量化模型最直接的输入源。

从数据类型维度看，金融数据涵盖结构化数据（如CSV格式的净值表、数据库记录）和非结构化数据（如新闻文本、社交媒体情绪、视频音频），后者常需通过NLP技术转化为可计算的数值特征。数据的时间属性决定了其分类，金融数据具有显著的时间序列特性，可分为按日频（分钟级）、按周频、按月频以及按年频等不同粒度，高频数据对延迟容忍度极低。空间维度是金融数据的另一大分类，涉及境内市场（A股、港股、美股）、境外市场、新兴市场及数字货币资产，不同市场的监管规则、计价货币及交易机制存在显著差异。

从数据质量角度分类，金融数据可分为完全洁净数据（可直接用于建模）、有瑕疵数据（存在少量缺失或异常）以及严重污染数据（包含欺诈交易或操纵行情记录），预处理的第一步就是识别并剔除低质量数据。

1.2时间序列特征与周期性规律

时间序列是金融数据最核心的表现形式，其规律性表现为