2026金融风险管理师 FRM 一级真题真题真题重点题含解析.docxVIP

2026金融风险管理师FRM一级真题真题真题重点题含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（请选择唯一最佳答案）

1.在风险管理框架中，负责监控风险限额是否被遵守，并向风险管理部门和管理层报告风险状况的职能是？

A.风险治理委员会

B.风险管理政策制定小组

C.风险监控与报告部门

D.风险数据收集与分析团队

2.根据巴塞尔协议III，对银行一级资本的核心要求（CommonEquityTier1,CET1）主要包括哪些部分？

A.股本资本和可转换债券

B.永久非累积优先股和次级债券

C.股本资本和永续非累积优先股

D.股本资本、永续非累积优先股和可转换债券

3.计算市场风险价值（VaR）时，使用历史模拟法和蒙特卡洛模拟法的主要区别在于？

A.历史模拟法需要假设资产收益分布，而蒙特卡洛模拟法不需要

B.历史模拟法适用于小样本数据，蒙特卡洛模拟法适用于大样本数据

C.历史模拟法基于真实历史数据，蒙特卡洛模拟法基于假设的分布

D.历史模拟法计算速度快，蒙特卡洛模拟法计算速度慢

4.某银行持有一份期限为1年、面值为1千万美元的国债，当前市场价格为990万美元。该银行在持有期间期望获得