2025年风险管理历年真题汇编.docx

2025年风险管理历年真题汇编

一、单项选择题（本题型共20小题，每小题1.5分，共30分。每小题只有一个正确选项，请选择最合适的答案。）

1.在计算风险价值时，假设资产收益率服从正态分布，持有期为10天，置信水平为99%。若单日收益率的波动率为2%，则该资产的10日VaR约为（）。

A.1.48%

B.4.67%

C.14.7%

D.20.0%

2.下列关于信用风险计量中违约概率（PD）的描述，错误的是（）。

A.PD是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.PD可以通过历史违约数据进行统计估计

C.PD是内部评级法（IRB）计量的核心参数之一

D.PD的值恒定不变