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2026年金融工程基础知识及专业应用测试题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

题目：

1.下列关于金融衍生品定价模型的表述，错误的是？

A.Black-Scholes模型假设标的资产价格服从几何布朗运动

B.二叉树模型适用于美式期权的定价

C.布莱克-斯科尔斯模型无法处理波动率随机的情况

D.随机波动率模型（Heston模型）属于局部均衡定价框架

2.某投资者买入一份执行价格为50元的欧式看涨期权，期权费为2元，标的资产当前价格为48元。若到期时标的资产价格为55元，该投资者的净收益为？

A.3元

B.5元

C.7元

D.9元

3.以下哪种策略适合对冲股票组合的系统性风险？

A.买入股指期货多头

B.卖空与组合相关性低的股票

C.使用股指期权进行配对交易

D.对冲个股的特质风险

4.在信用衍生品中，CDS的基点（BPS）通常表示？

A.期权费占名义价值的百分比

B.信用利差的变化幅度

C.信用事件发生时的赔偿比例

D.交易对手信用评级的评级差

5.假设某公司发行零息债券，面值100元，剩余期限3年，市场折现率为5%，该债券的发行价格为？

A.86.38元

B.90.70元

C.95.00元

D.100.00元

6.在利率互换中，固定利率支付方通常承担的风险是？

A.利率