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2026年金融分析师考试投资策略与风险管理模拟题库

一、单项选择题（共10题，每题1分）

1.某投资者持有A、B两只股票，A股票的β系数为1.2，B股票的β系数为0.8，若投资者将资金按50%:50%的比例配置，该投资组合的β系数为（）。

A.1.0

B.1.0

C.1.5

D.0.7

2.在市场风险中，以下哪项属于系统性风险的主要来源？（）

A.公司财务造假

B.政府政策变动

C.行业竞争加剧

D.供应链中断

3.某债券的票面利率为5%，到期期限为5年，市场利率为6%，该债券的当前市场价格应（）。

A.等于面值

B.高于面值

C.低于面值

D.无法确定

4.下列哪种投资策略最适用于短期市场波动较大的环境？（）

A.价值投资

B.成长投资

C.动量投资

D.被动投资

5.某投资者通过期权交易进行风险对冲，买入看跌期权后，若市场价格上涨，其最大损失为（）。

A.期权费

B.期权费+行权价

C.期权费-行权价

D.无损失

6.以下哪种金融工具的久期与市场利率呈正相关关系？（）

A.息票债券

B.零息债券

C.可转换债券

D.浮动利率债券

7.某基金的投资策略为“低波动率策略”，以下哪项指标最能反映该策略的有效性？（）

A.夏普比率

B.信息比率

C.资本资产定价模型（CA