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- 2026-06-24 发布于内蒙古
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地方债策略
地方债机构行为领先指标与量化择时glmszqdatemark
2026年06月08日
我们利用机构净买入行为对地方债价格的跨期限领先关系，构建了一套以机构信[Table_Author]
号为主、趋势跟踪为辅、资金成本为风控的地方债量化交易策略。
数据层面，整合了2024年1月至2026年5月的7类机构在8类期限上的净买
入数据、不同期限中债地方债全价指数及R001，经零值剔除（30%的因子筛去）
和p01/p99缩尾后保留有效因子。
方法层面，通过滚动CCF估计最优领先天数τ*和领先-滞后比LLR，双重筛选识分析师徐亮
别领先因子并以LLR加权合成机构综合信号；同时引入5/15日均线趋势跟踪信执业证书：S0590525110037
号填补机构信号空白期，
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