山东师范大学《风险管理》2023-2024学年第一学期期末试卷.pdfVIP

山东师范大学《风险管理》2023-2024年第一学期期末试卷

学校：____________学院：____________学号：____________姓名：____________

满分:100分时间:120分钟

题目一二三四五总分

分数

一、单选题（每题2分，共10分）

1.以下哪种风险度量方法考虑了投资组合价值变化的所有可能情况，且能提供在一定置信水平下的

最大损失估计？

A.敏感性分析

B.方差-标准差

C.风险价值（VaR）

D.压力测试

2.在信用风险管理中，以下关于违约概率（PD）和违约损失率（LGD）的说法，正确的是：

A.违约概率是借款人违约后，债权人遭受的损失比例

B.违约损失率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

C.一般来说，信用等级越高的借款人，违约概率越低，违约损失率也越低

D.违约概率和违约损失率是相互独立的，没有关联

3.