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多重视角下不同波动率模型在构建上证50ETF期权套利策略中的效能对比研究

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球金融市场持续创新与发展的进程中，金融衍生品市场的规模与重要性与日俱增。期权，作为金融衍生品家族中的关键成员，凭借其独特的风险收益特征和多样化的投资策略，在现代金融市场中占据着举足轻重的地位。期权赋予持有者在特定时间内以约定价格买卖标的资产的权利而非义务，这一特性使其成为风险管理的有力工具，企业能够借此有效规避原材料价格波动、汇率变动等不确定性风险；同时，也为投资者提供了丰富多样的投资策略选择，无论是追求高风险高回报，还是偏好稳健收益，都能找到与之匹配的期权策略。

上证50ETF