原创力文档2026年金融风险管理师FRM一级考试风险价值计算解析含解析
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一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）
1.某投资组合在95%的置信水平下，持有期为1天的风险价值（VaR）为100万美元。这意味着在未来的1天内，该投资组合发生损失超过100万美元的概率是？
A.95%
B.5%
C.50%
D.0%
2.计算VaR时，历史模拟法与正态分布法最根本的区别在于？
A.历史模拟法需要估计收益率分布的参数，而正态分布法不需要。
B.历史模拟法可以直
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