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2022CFA二级《数量方法》真题附答案+评分标准

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.多元线性回归模型的基本假设不包括以下哪项？A.误差项均值为0B.误差项方差恒定C.解释变量之间完全相关D.误差项独立同分布

2.当多元回归模型存在异方差时，最常用的修正方法是？A.加权最小二乘法B.普通最小二乘法C.工具变量法D.逐步回归法

3.ARIMA(p,d,q)模型中，p代表？A.差分次数B.自回归项数C.移动平均项数D.滞后阶数

4.两个时间序列存在协整关系的必要条件是？A.均为平稳序列B.均为非平稳序列且同阶单整C.一个平稳一个非平稳D.均为白噪声

5.以下属于监督学习算法的是？A.主成分分析B.聚类分析C.线性回归D.因子分析

6.GARCH模型主要用于分析金融时间序列的？A.均值B.波动率C.相关性D.趋势

7.诊断多重共线性的常用指标是？A.调整R2B.方差膨胀因子（VIF）C.杜宾-瓦特森统计量D.残差平方和

8.蒙特卡洛模拟的核心步骤不包括？A.确定随机变量分布B.生成随机数C.计算样本统计量D.检验模型线性性

9.假设检验中，第二类错误是指？A.拒绝正确的原假设B.接受错误的原假设C.原假设正确但被拒绝D.备择假设正确但未被接受

10.用于检验时间序列平稳性的方法是？A.t检验B.F检