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2023时间序列分析补考专用试题集及满分答案

一、单项选择题（10题，每题2分）

1.以下不属于宽平稳时间序列基本条件的是（）

A.均值为常数B.方差为常数C.自协方差与时间无关D.自协方差仅与时间差有关

2.AR(1)模型平稳的核心条件是（）

A.系数绝对值大于1B.系数绝对值小于1C.系数等于1D.系数不等于0

3.平稳MA(q)模型的自相关函数（ACF）具有的特性是（）

A.拖尾B.截尾（q阶后为0）C.周期性D.无规律

4.若时间序列的自相关函数拖尾，偏自相关函数截尾，则该序列适合的模型是（）

A.AR(p)B.MA(q)C.ARMA(p,q)D.ARIMA(p,d,q)

5.非平稳序列经过d次差分后变为平稳序列，该序列称为（）

A.I(d)序列B.AR(p)序列C.MA(q)序列D.ARMA(p,q)序列

6.时间序列中，长期稳定增长的趋势属于（）

A.随机成分B.确定性成分C.周期性成分D.噪声成分

7.模型残差检验的核心目的是判断残差是否为（）

A.平稳序列B.白噪声C.非平稳序列D.周期性序列

8.确定ARMA(p,q)模型阶数p和q时，常用的信息准则是（）

A.AIC准则B.矩估计C.最小二乘D.白噪声