2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0612）.docxVIP

国际风险管理师(PRM)

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

在现代投资组合理论中，用于衡量投资组合收益相对于市场整体波动敏感度的指标是：A.贝塔系数B.阿尔法系数C.夏普比率D.标准差答案：A解析：贝塔系数衡量的是个别资产或投资组合相对于整个市场的系统性风险（波动性）。阿尔法系数衡量的是超额收益，夏普比率衡量风险调整后收益，标准差衡量总风险。因此，贝塔系数最符合题意。

下列哪项不属于操作风险的定义范围？A.内部流程的缺陷B.人员操作失误C.外部欺诈行为D.市场价格波动答案：D解析：根据巴塞尔协议的定义，操作风险是指由不完善或有问题的内部