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2026年投资管理岗试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.在投资组合管理中，_________是指通过分散投资来降低非系统性风险的过程。

2.资本资产定价模型（CAPM）中，_________是衡量资产系统性风险的指标。

3.有效市场假说认为，在有效市场中，资产价格能够迅速反映所有_________信息。

4.风险平价理论认为，不同资产之间的_________应该与其风险收益成正比。

5.债券的久期是衡量债券价格对_________变动的敏感度指标。

6.资产配置是指根据投资者的_________和风险承受能力，将资金分配到不同资产类别中。

7.投资组合的贝塔系数是衡量投资组合相对于市场_________的指标。

8.资本资产定价模型（CAPM）中，_________是投资者要求的最低回报率。

9.债券的收益率曲线反映了不同到期日的债券_________之间的关系。

10.价值投资是一种长期投资策略，主要通过分析公司的_________来寻找被低估的股票。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.分散投资可以完全消除投资组合的非系统性风险。（）

2.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是理性的。（）

3.有效市场假说认为市场总是处于有效状态。（）

4.风险平价理论认为不同资产之间的风险收益应该相等。（）