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2026年金融风险管理师专业能力考试题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某商业银行面临汇率波动风险，其持有大量以美元计价的贷款，而收入主要来自欧元业务。为对冲风险，该行最可能采取的措施是？

A.直接购买欧元计价的远期合约

B.增加美元计价的存款以匹配负债

C.提高贷款利率以抵消汇率损失

D.减少国际业务规模以降低敞口

2.某跨国公司在中国设立子公司，需管理人民币汇率波动风险。若预期人民币将贬值，其最有效的对冲工具是？

A.购买人民币看涨期权

B.增加美元负债以锁定汇率

C.提前偿还人民币贷款

D.减少人民币资产配置

3.某金融机构使用VaR模型进行市场风险计量，其95%置信水平下的单日VaR为1亿元。若历史数据显示实际损失超过VaR的概率为1%，则其尾部风险VaR（TVaR）最接近？

A.0.5亿元

B.1亿元

C.2亿元

D.4亿元

4.某银行客户通过结构性理财产品投资于债券和股票，若市场利率上升，该产品的净值最可能？

A.稳定不变

B.上涨

C.下跌

D.不确定（需结合具体条款）

5.某保险公司使用信用风险模型评估一笔贷款，若借款人信用评分低于阈值，其违约概率（PD）最可能？

A.降低

B.提高

C.不变

D.影响不大

6.某基金公司投资于新兴市场股票，为控制流动性风险，