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2026期货基础知识期权定价考点模拟卷（含答案）

一、单项选择题（本题共15小题，每小题1分，共15分。每小题备选答案中只有一个最符合题意）

1.某标的资产当前市场价格为55元/单位，对应执行价格为50元/单位的看涨期权权利金为8元/单位，该期权的内在价值为（）元/单位。

A.0B.3C.5D.8

2.对于不付红利的标的资产，相同条款下美式看涨期权价格不受以下哪个因素的影响（）。

A.标的资产当前市场价格B.期权执行价格C.连续复利的无风险利率D.标的资产到期前支付的红利

3.已知某单期二叉树期权定价模型中，标的资产当前价格S?=100元，上行乘数u=1.2，下行乘数d=0.8，执行价格K=105元，对应看涨期权，连续复利无风险利率r=4%，期权期限T=1年，则该看涨期权当前的理论价格最接近（）元。

A.7.21B.8.68C.9.12D.10.56

4.以下不属于布莱克-斯科尔斯-默顿（B-S-M）期权定价模型基本假设的是（）。

A.标的资产价格服从对数正态分布B.标的资产的预期收益率恒定不变C.无风险利率保持恒定不变D.期权为欧式期权，不存在交易成本和税收

5.其他条件不变时，标的资产市场价格上涨，对应欧式看跌期权的理论价格会（）。

A.上涨B.下降C.不变D.无法确定

6.已知不付红利标的资产的欧式看涨期权，标的价格S=100元，执行价