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长期投资视角下资本配置的风险与收益研究

目录

一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、理论基础与假设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

（一）资本配置理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

（二）风险管理理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

（三）收益最大化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

三、长期投资视角分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

（一）长期投资的特点与优势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

（二）市场周期与长期投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

（三）宏观经济环境对长期投资的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

四、资本配置的风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

（一）市场风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

（二）信用风险．．．．．．．．．．．．．．