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银行风险管理操作手册（执行版）

第1章总则与组织架构管理

1.1风险管理目标与范围界定

本手册旨在确立银行全行级的风险管控基准，通过量化指标与定性标准，将业务活动置于可控的“红区”与“绿区”，确保风险事件发生概率低于0.5%且潜在损失控制在资本金1%以内，实现风险与收益的动态平衡。风险管理范围覆盖从战略决策层到基层网点的全链条，包括贷款审批、信贷投放、市场交易、投资业务、表外业务、衍生工具交易以及员工行为管理，重点监控信用风险、市场风险、操作风险及流动性风险四大核心要素。

在目标设定上，必须遵循“风险加权资产”与“风险调整后收益”双维度原则，既要防止资产过度集中导致的系统性违约，又要避免风险偏好过低导致的资本浪费，确保风险加权资产（RWA）与风险调整后资本充足率（RAROC）始终符合监管要求。针对新型业务如数字金融、供应链金融及跨境贸易，需建立专门的“场景化风险模型”，将交易对手信用评分（CreditScore）设定为准入红线，对非标准化资产实施“白名单+动态额度”管理，确保风险敞口可计量。风险管理范围明确排除非银行金融同业业务及纯粹的政策性补贴业务，但要求银行对政策性业务进行穿透式风险揭示，确保所有涉及国家重大战略的信贷项目均纳入统一的风险评估框架，杜绝“体外循环”。

本界定需经董事会审批并通过董事会决议文件正式生效，作为全行后续所有风险管理制度的最高依据，