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2026年金融风险管理师考试：经典案例分析题

一、商业银行信用风险管理（3题，每题20分）

案例背景：

某商业银行2024年第三季度报告显示，其信贷资产质量有所恶化，不良贷款率从年初的1.2%上升至1.8%。该行主要业务集中在房地产和中小微企业贷款领域，其中房地产贷款占比40%，中小微企业贷款占比35%。近期，宏观经济增速放缓，房地产市场调控政策趋严，部分企业面临经营压力。该行风险管理团队需要评估当前信用风险状况，并提出改进措施。

问题：

1.分析该行信贷资产质量恶化的可能原因，并指出哪些行业或区域风险较高。

2.设计一套信用风险压力测试方案，涵盖宏观经济、行业政策和银行自身因素。

3.提出至少三种改进措施，以降低信用风险并提升风险管理水平。

二、金融市场风险管理（3题，每题20分）

案例背景：

某跨国投资银行2024年第二季度因汇率波动和利率变动导致投资组合损失1.2亿美元。该行主要业务包括外汇交易、利率衍生品和债券投资，客户多为国际企业和大宗商品交易商。近期，美联储加息步伐加快，同时部分新兴市场货币贬值，市场波动性显著增加。

问题：

1.分析该行投资组合损失的主要原因，并指出哪些业务或产品风险较高。

2.设计一套市场风险计量模型（如VaR模型），并说明如何优化风险对冲策略。

3.提出至少三种风险缓释措施，以降低市场风险