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2026年金融风险分析师FRM中文模拟卷

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.中国银行业监管机构对系统性风险的定义中，哪项不属于其核心考量因素？

A.银行业资产质量恶化

B.金融机构间关联交易过度

C.市场流动性枯竭

D.单一企业贷款集中度过高（非银行体系）

2.某商业银行2025年财报显示，其拨备覆盖率从年初的150%下降至130%。若该国银行业平均拨备覆盖率为120%，则该行风险暴露的潜在问题可能是什么？

A.贷款违约率显著上升

B.监管压力减轻

C.资产质量改善

D.银行资本充足率提升

3.中国金融监管总局（NFRA）提出“金融稳定风险监测指标体系”，以下哪项不属于高频监测指标？

A.金融机构杠杆率

B.市场化信用利差波动

C.银行同业存单利率变化

D.债券发行规模

4.某跨国银行在中国和欧洲均设有分行，其汇率风险管理的策略中，最适合其业务模式的是？

A.仅在中国进行远期结售汇

B.通过欧洲总行集中管理汇率风险

C.分行独立对冲所有汇率敞口

D.仅在欧洲进行套期保值

5.中国保险业协会发布的《保险资金运用风险管理指引》中，对保险资金配置权益类资产的集中度限制为多少？

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

6.某券商自营业务2025年报告显示，其投资组合的V