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2021年CFA二级《数量方法》真题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在多元回归模型中，若某个自变量的方差膨胀因子（VIF）大于10，通常表明什么问题？

A.模型存在异方差性

B.该自变量与因变量高度相关

C.该自变量与其他自变量存在多重共线性

D.模型设定错误

2.时间序列数据中，若一个序列的均值、方差和自协方差随时间变化而保持稳定，则该序列最可能属于：

A.平稳过程

B.随机游走过程

C.白噪声过程

D.非平稳过程

3.在假设检验中，若p值小于显著性水平α，则正确的结论是：

A.接受原假设

B.拒绝备择假设

C.拒绝原假设

D.无法判断

4.贝叶斯公式中，后验概率与先验概率及似然函数的关系是：

A.后验概率∝先验概率×似然函数

B.后验概率=先验概率+似然函数

C.后验概率=先验概率/似然函数

D.后验概率∝先验概率/似然函数

5.蒙特卡罗模拟主要用于：

A.估计模型参数

B.解决高维积分和复杂概率问题

C.检验模型稳健性

D.优化投资组合

6.在时间序列分析中，ARMA模型适用于哪种类型的数据？

A.只有趋势项的数据

B.平稳数据

C.季节性数据