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2026年国际金融风险管理策略试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.在巴塞尔协议Ⅲ框架下，系统重要性银行（SIBs）的附加资本要求最低为风险加权资产的（）。

A.0.5%?B.1.0%?C.1.5%?D.2.0%

答案：B

2.使用历史模拟法计算VaR时，若观测窗口为250个交易日，置信水平为99%，则第（）个最坏的损失值即为VaR。

A.1?B.2?C.2.5?D.3

答案：B

3.在信用风险标准法下，对主权债权的风险权重主要依据（）确定。

A.穆迪长期本币评级?B.标普短期外币评级?C.OECD官