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金融数学试题及答案

一、单选题（每题1分，共10分）

1.设随机变量X的分布函数为F(x)，则P(aX≤b)等于（）（1分）

A.F(b)-F(a)B.F(a)-F(b)C.F(b)D.F(a)

【答案】A

【解析】P(aX≤b)=F(b)-F(a)。

2.以下哪个不是金融衍生品？（）（1分）

A.期权B.期货C.互换D.股票

【答案】D

【解析】股票是基础金融工具，而期权、期货、互换是衍生品。

3.在有效市场中，股价变动（）。（1分）

A.无规律可循B.存在系统性偏差C.反映所有相关信息D.主要受市场情绪影响

【答案】C

【解析】有效市场假说认为股价已反映所有相关信息。

4.无风险利率为5%，某债券的现价为100元，一年后到期，面值为105元，该债券的到期收益率（）。（1分）

A.5%B.10%C.5.26%D.4.76%

【答案】C

【解析】(105-100)/100=5%。

5.以下哪个不是贝塔系数衡量的是？（）（1分）

A.股票的波动性B.股票与市场的相关性C.股票的风险D.股票的预期收益率

【答案】D

【解析】贝塔系数衡量的是股票的系统性风险与市场的相关性。

6.以下哪个不是资本资产定价模型假设？（）（1分）

A.投资者是理性的B.市场是无摩擦的C.投资者可以无限制借入资金D.投资者关注投资组合的方差

【答案】C

【解析】资本资产定价模型假设投资者不能无限制借入资金。

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