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金融行业银行部信贷经理信用风险评估手册

第1章信用风险基础理论

1.1信用风险定义与特征

信用风险，本质上是指交易一方因另一方违约而遭受经济损失的可能性。在银行信贷业务中，这一概念尤为关键——银行将资金贷予借款人，期待获得约定的利息收入和本金回流，但借款人可能因财务恶化、恶意欺诈或外部冲击等原因无法履约。这种履约失败的可能性，就是信用风险的直接体现。

信用风险具有显著的特征。非系统性风险因素常使其难以通过分散化投资完全规避。例如，即便银行将信贷资产分散到不同行业和地域，单一宏观经济衰退仍可能同时冲击多个借款人。信用风险具有滞后性，其真实影响往往在违约事件发生后才逐渐显现，给风险管理带来