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2025年金融行业风控部风控员风险识别控制手册

第1章风控基础理论

1.1风险定义与分类

风控部门的日常工作中，风险的定义与分类是所有行动的基石。风险究竟是什么？在金融语境下，风险可以理解为不确定性对组织目标实现的潜在负面影响。更具体地说，风险是预期结果与实际结果发生偏差的可能性及其后果的结合。例如，一笔信贷业务可能因为借款人违约而蒙受损失，这就是信用风险的具体体现。

风险并非单一维度概念。从金融行业普遍接受的分类标准来看，风险至少可以分为八类：市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险、声誉风险、战略风险和系统性风险。其中，市场风险指的是因市场价格（利率、汇率、股价等）变动导致的损失可能；信用风险则关注交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。以某银行2019年的数据为例，其非生息资产占比过高导致的信用风险敞口曾一度占整体风险敞口的43%，可见信用风险的突出地位。

操作风险是另一类不容忽视的风险类别。某证券公司因内部流程缺陷导致交易错误造成的损失，曾高达上亿元。这类风险源于内部人员、系统流程或外部事件的不当行为。国际大型银行普遍将操作风险划分为七种子类别：内部欺诈、外部欺诈、雇佣制度风险、客户、产品和业务实践风险、实物资产损坏、业务中断和系统失灵、执行、交割和流程管理风险。这种精细化的分类有助于风控人员更准确地定位风险源头。

1.2风险管理框架