2026年银行风险管理核心考点专项训练题.docxVIP

2026年银行风险管理核心考点专项训练题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内。每题1分，共20分）

1.巴塞尔协议III框架下，对核心一级资本的要求主要包括哪些组成部分？（）

A.普通股股本和留存收益

B.资本公积和优先股

C.永续债和非累积优先股

D.股本溢价和未分配利润

2.下列哪种风险通常被认为是银行最核心、最古老的风险类型？（）

A.市场风险

B.操作风险

C.信用风险

D.流动性风险

3.在信用风险计量模型中，LGD（损失给定违约）通常被估计为（）

A.违约概率（PD）

B.违约损失率

C.预期损失（EL）

D.贷款余额

4.银行使用VaR（在险价值）衡量的是（）

A.投资组合在正常市场条件下可能发生的最大损失

B.投资组合在极端市场条件下可能发生的最大损失

C.投资组合的平均预期损失

D.投资组合的预期回报率

5.下列哪项指标是衡量银行短期流动性风险的监管指标？（）

A.资本充足率（CAR）

B.流动性覆盖率（LCR）

C.核心资本比率