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2025年金融行业风控部风控师信贷风险识别手册

第1章信贷风险概述

1.1信贷风险定义

信贷风险，本质上是借款人无法履行约定还款义务的可能性。这种可能性并非凭空产生，而是由借款人的信用状况、还款意愿、外部经济环境等多重因素交织而成。当银行或其他金融机构发放贷款后，若借款人因各种原因无法按时足额偿还本息，机构便承担了相应的信用损失。这种损失可能表现为直接的本金损失，也可能包括罚息、诉讼成本等间接费用。在金融实践中，信贷风险常被量化为预期损失（ExpectedLoss,EL），即基于历史数据和统计模型预测的、在特定置信水平下可能发生的平均损失金额。例如，某银行的5年期贷款组合，若其预期损失为1%，意味着在99%的置信区间内，该组合的损失不会超过1%。理解信贷风险的定义，是后续所有风控工作的起点和基础。

1.2信贷风险分类

信贷风险的分类方法多种多样，常见的分类维度包括但不限于以下几种：按风险发生阶段划分，可分为贷前风险（如申请人的资质不符）、贷中风险（如抵押物评估不准）和贷后风险（如借款人经营恶化）；按风险性质划分，可分为信用风险（核心风险）、市场风险（利率、汇率变动影响）、操作风险（内部流程失误）和流动性风险（无法满足短期提款需求）；按贷款对象划分，可分为个人消费信贷风险、中小企业贷款风险、大型企业贷款风险等。这种多维度的分类有助于风控师从不同角度识别、评估和管理风险