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2025时间序列分析补考专用试题集及满分答案

一、单项选择题，(总共10题，每题2分)

1.时间序列分析中，用于描述序列长期趋势的常用方法是（）。

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.季节分解法

D.自回归模型

2.在ARIMA模型中，字母“I”代表的含义是（）。

A.自回归

B.移动平均

C.差分

D.季节性

3.白噪声序列的主要特征是（）。

A.序列具有明显的趋势

B.序列的观测值之间高度相关

C.序列的均值和方差随时间变化

D.序列的观测值之间相互独立且方差恒定

4.平稳时间序列的条件不包括（）。

A.均值恒定

B.方差恒定

C.自协方差与时间起点无关

D.序列具有明显的季节性

5.用于检验时间序列平稳性的常用方法是（）。

A.Ljung-Box检验

B.AugmentedDickey-Fuller检验

C.Durbin-Watson检验

D.Granger因果检验

6.在季节性时间序列分析中，SARIMA模型中的“S”代表（）。

A.平稳性

B.季节性

C.自回归

D.移动平均

7.时间序列的偏自相关函数（PACF）主要用于（）。

A.识别移动平均的阶数

B.