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2025年金融行业风控部风控员业务风险识别手册

1.1风险定义与分类

风控部门的核心职责是什么？答案是识别、评估和控制风险。但风险本身并非单一概念，它具有复杂的内涵和多样的形态。在金融行业，风险可以被定义为未来不确定性对组织目标实现的负面影响。这种影响可能源于市场波动、信用违约、操作失误或合规违规等多个方面。

1.1.1风险基本定义

风险的本质是潜在损失的可能性。在《巴塞尔协议III》框架下，风险被表述为在给定时间内，预期损失（ExpectedLoss，EL）与非预期损失（UnexpectedLoss，UL）的总和。其中EL代表可预测的信用损失，而UL则是超出正常波动范围的极端损失。

以某商业银行的信贷业务为例，其2019年季度报告显示，预期损失率为1.2%，但实际发生的非预期损失高达3.5亿元，这直接印证了风险管理的双重维度——既要管理可预见的损失，也要防范不可预见的冲击。

1.1.2风险分类体系

金融风险通常可分为以下四类：

1.信用风险：交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。例如，企业贷款违约导致银行本金无法收回。根据穆迪评级数据，2023年全球高收益债券的违约率上升至2.3%，较前一年增加65个百分点。

2.市场风险：因市场价格（利率、汇率、股价等）变动导致的损失风险。量化分析师常使用VaR（ValueatRisk）模型来衡量这类风险