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企业盈利敏感性分析与风险压力测试模型的构建

目录

文档概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

企业利润变动响应性分析的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1利润形成机制研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2影响利润变动的关键因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3敏感性分析方法概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.4风险压力测试理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

指标体系构建与数据准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.1企业经济效率评价指标选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.2外部环境变量筛选．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.3数据收集方法与来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.4数据标准化处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

利润变动响应性模型的建立．．．．．．