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金融业风控部风控员风险评估手册

第1章风险管理概述

1.1风险管理定义与目标

风险管理在金融业中究竟意味着什么？它远非简单的合规检查或事后补救。从本质上看，风险管理是金融机构通过系统性方法识别、评估、监控和控制潜在风险，以实现可接受的风险回报平衡的过程。例如，某商业银行在2019年因未能有效识别新兴的第三方支付平台风险，导致部分信贷资金被挪用，最终造成超过3亿元的不良贷款。这一案例直观地揭示了风险管理缺失可能带来的灾难性后果。

风险管理的主要目标清晰而多维。核心目标在于确保机构稳健运营，避免重大风险事件冲击。同时，它也是提升盈利能力的关键手段——通过科学的风险定价，金融机构能够更准确地反映风险价值，实现差异化竞争。据国际清算银行(BIS)统计，2018-2020年间，实施完善风险管理体系的大型银行，其风险调整后资本回报率(RAROC)平均高出同业12个百分点。更深层次而言，风险管理还承担着保护存款人利益、维护市场稳定的公共责任。

风险可分为多种类型，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。信用风险评估中，逾期率超过90天贷款占比这一指标，常被用作早期预警信号。而市场风险中，VaR(在险价值)模型则成为量化风险敞口的标准工具。值得注意的是，现代金融业风险呈现高度关联性特征——2020年新冠疫情爆发期间，全球500家大型银行中，超过65%的机构同时遭遇信贷风险和流动性风