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2026年速成技巧金融风险管理师习题题库考试资料试卷及答案

一、选择题（共30题，每题2分，共60分）

1.下列哪项不属于巴塞尔协议III对银行资本要求的主要改革？

A.提高最低资本要求

B.引入资本留存缓冲

C.采用基于风险的资本计量方法

D.引入杠杆率作为风险无关的资本要求

答案：C

解析：巴塞尔协议III的主要改革包括提高最低资本要求、引入资本留存缓冲、引入杠杆率作为风险无关的资本要求，以及建立逆周期资本缓冲。基于风险的资本计量方法在巴塞尔协议II中已经引入，不是巴塞尔协议III的新改革。因此，选项C是正确答案。

2.在VaR(风险价值)计算中，历史模拟法与参数法的主要区别在于：

A.历史模拟法假设收益率服从正态分布，而参数法不假设

B.历史模拟法使用历史数据直接计算，参数法假设特定分布

C.历史模拟法计算复杂，参数法简单

D.历史模拟法适用于所有类型的风险，参数法仅适用于市场风险

答案：B

解析：历史模拟法不假设收益率服从特定分布，而是直接使用历史数据来计算风险价值；参数法则假设收益率服从特定分布(如正态分布)，然后基于此分布计算风险价值。因此，选项B是正确答案。选项A的说法正好相反。选项C和D的描述不准确。

3.信用风险转移工具不包括以下哪项？

A.信用违约互换(CDS