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长期机构资金跨周期资产配置优化策略研究

目录

内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1资产配置理论发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.2跨周期资产配置研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.3国内外研究差异与启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

理论基础与模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.1资产配置的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.2跨周期资产配置的数学模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.3风险评估与控制模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

长期机构资金特性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.1长期机构资金的特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.2资金流动性与稳定性