2026年金融投资风险管理师考试.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年金融投资风险管理师考试

一、单选题（共10题，每题1分，合计10分）

考察方向：金融风险管理基础概念与市场环境分析

1.某银行采用VaR模型进行市场风险计量，设定持有期为10天，置信水平为99%，计算出的VaR值为5000万元。若某日实际损失为8000万元，则此次损失属于（）。

A.在险价值范围

B.超额损失

C.历史模拟结果

D.压力测试情景

2.中国银保监会要求商业银行对信用风险暴露进行压力测试，测试中假设GDP增速骤降至3%，企业违约率上升至15%。若某笔贷款的损失率按此情景计算为30%，则该贷款的风险权重应（）。

A.维持不变

B.临时上调50%

C.临时下调20%

D.彻底核销

3.某基金投资于东南亚市场，面临政治风险。若当地政府突然宣布征收外资股息税，该基金可能遭遇的风险类型是（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.政策风险

4.根据巴塞尔协议III，银行对交易账户的风险对冲要求中，Delta中性策略主要针对（）。

A.信用风险

B.市场风险中的汇率风险

C.操作风险

D.流动性风险

5.某保险公司在2025年第四季度遭遇多次台风灾害，导致赔付率远超预期。为应对此类事件，公司应优先建立（）。

A.应急资本池

B.风险准备金

C.再保险机制

D.财务