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2026年投资建模笔试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.在投资组合理论中，__________是指在一个特定的风险水平下，能够实现最高预期收益的投资组合。

2.马科维茨投资组合理论的核心是__________，它通过最小化投资组合的风险来最大化预期收益。

3.有效市场假说认为，在有效市场中，所有已知信息已经完全反映在市场价格中，因此__________。

4.资本资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价是指__________与无风险利率之间的差额。

5.套利定价理论（APT）认为，资产的预期收益由__________个系统性风险因素决定。

6.在投资建模中，敏感性分析是一种通过改变__________来评估其对投资组合性能影响的方法。

7.风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在特定置信水平下可能遭受的最大损失的方法，其计算通常基于__________。

8.压力测试是一种通过模拟极端市场条件来评估投资组合在__________情况下的表现的方法。

9.在投资建模中，蒙特卡洛模拟是一种通过随机抽样来模拟__________的方法，以评估投资组合的长期性能。

10.事件研究是一种通过分析特定事件对股票价格的影响来评估__________的方法。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.马科维茨投资组合理论假设投资者是风险厌恶的。（正确）

2.有