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2026年金融风险管理师专业知识题库含风险评估模型

一、单选题（共10题，每题2分）

题目：

1.在商业银行信用风险评估中，以下哪种模型属于静态模型？

A.信用评分模型

B.神经网络模型

C.违约概率模型（PD模型）

D.信贷风险矩阵模型

2.以下哪种方法不属于敏感性分析在市场风险中的应用？

A.压力测试

B.敏感性分析（Delta）

C.情景分析

D.VaR模型

3.在保险风险评估中，精算现值模型的核心假设是什么？

A.不确定性是系统性的

B.风险事件服从正态分布

C.未来现金流可预测

D.风险事件独立且同分布

4.以下哪种模型适用于评估操作风险的频率和影响？

A.风险价值（VaR）模型

B.贝叶斯网络模型

C.期望模型（ExpectedLoss）

D.压力测试模型

5.在投资组合风险评估中，以下哪种方法不适用于评估尾部风险？

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.熵权法

D.尾部条件价值（TVaR）

6.在供应链金融风险评估中，以下哪种模型适用于评估供应商信用风险？

A.信用传递模型

B.关联规则模型

C.随机森林模型

D.指数平滑模型

7.在房地产风险评估中，以下哪种方法不适用于评估抵押贷款违约概率？

A.Logistic回归模型

B.逻辑斯蒂模型

C.ARI