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2026年金融风险管理策略试题及答案.docx

2026年金融风险管理策略试题及答案.docx

    2026年金融风险管理策略试题及答案

    1.单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

    1.1在BaselIII框架下，系统重要性银行（SIB）的附加资本要求最低为风险加权资产的（）。

    A.0.5%B.1.0%C.1.5%D.2.0%

    答案：B

    1.2使用历史模拟法计算1日99%VaR时，若样本窗口为250个交易日，则对应的分位点排序序号为（）。

    A.第2大损失B.第3大损失C.第2.5大损失D.第250大损失

    答案：B

    1.3在信用风险计量中，违约概率（PD）与违约损失率（LGD）

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