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2026年春季全国金融风险管理师考试风险管理实务模拟题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.一家银行对其交易账户进行了为期10天的历史模拟VaR（参数为99%置信水平，5天持有期）计算，得到VaR值为5百万美元。随后，银行进行了压力测试，假设市场剧烈下跌10%，交易账户的损失估计为1.2亿美元。根据巴塞尔协议III的规定，该银行应对交易账户面临的潜在损失进行更严格的监管资本计提，以下说法最准确的是？

A.仅需计提VaR值5百万美元的12.5倍作为市场风险资本。

B.仅需计提压力测试损失1.2亿美元的3倍作为市场风险资本。

C.应计提VaR值5百万美元的3倍与压力测试损失1.2亿美元中较高者作为市场风险资本。

D.应计提VaR值5百万美元的12.5倍与压力测试损失1.2亿美元中较高者作为市场风险资本。

2.根据巴塞尔协议对操作风险的界定，以下哪项损失事件最符合由内部欺诈导致的操作风险损失定义？

A.因第三方网络攻击导致的核心交易系统瘫痪，造成交易中断损失。

B.因内部员工盗窃公司现金导致的直接资金损失。

C.因银行模型误估信用风险，导致对单一借款人过度授信造成的损失。

D.因自然灾害导致银行数据中心物理