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因子选股系列：随机签名方法的时序特征提取与量化投资应用.docx

因子选股系列：随机签名方法的时序特征提取与量化投资应用.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u随机签名算法和交易组合构建 1

    引言 1

    随机签名方法计算过程 2

    交易策略构建 3

    策略实证检验 4

    数据说明 4

    在创业板50指数中的组合表现 5

    不同市场指数 6

    上证50成分股 6

    深证50成分股 7

    沪深300中随机50只股票 8

    市场信噪比与策略选择 9

    市场信噪比 9

    4.2中证2000中随机50只股票 10

    IC分析 11

    参数敏感性分析 12

    总结与展望 13

    风险提示 13

    图目录

    图1：交易策略 4

    图2

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