2026年金融市场风险管理师资格考试试题及答案解析.docx

2026年金融市场风险管理师资格考试试题及答案解析

1.单项选择题（每题1分，共20分）

1.1在巴塞尔协议Ⅲ框架下，对系统重要性银行（SIB）附加资本要求最低为

A.0.5%??B.1.0%??C.1.5%??D.2.0%

答案：B

1.2若某债券修正久期为5.2，市场利率上升10bp，其价格变动百分比最接近

A.?0.052%??B.?0.52%??C.+0.52%??D.+5.2%

答案：B

1.3使用历史模拟法计算1天99%VaR，样本窗口250个交易日，则第几大的损失值被选为VaR估计

A.1??B.2??C.2.5??D.3

答案：B

1.4在CV