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2026年金融定量题目及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.金融市场的基本功能包括______、______和______。

2.风险厌恶系数表示投资者对风险的______程度。

3.资本资产定价模型（CAPM）的基本公式为______。

4.债券的到期收益率是指使债券的现值等于其______的贴现率。

5.期权的时间价值是指期权______价值与内在价值之差。

6.有效市场假说认为，在有效市场中，资产价格能够______地反映所有可获得的信息。

7.马科维茨投资组合理论的核心是______。

8.套利定价理论（APT）认为，资产的预期收益率由______个因素决定。

9.资产定价模型中的无风险利率是指______。

10.价值投资的核心思想是寻找______的证券进行投资。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.风险分散是指通过投资多种资产来降低非系统性风险。（）

2.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是风险中性的。（）

3.债券的到期收益率总是高于其票面利率。（）

4.期权的内在价值是指期权立即执行时的价值。（）

5.有效市场假说认为，市场总是能够正确地定价资产。（）

6.马科维茨投资组合理论的核心是最大化投资组合的预期收益率。（）

7.套利定价理论（APT）认为，资产的预期收益率由多个因素决定。（）

8.无风险