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长效资本在经济周期波动中的核心投资原则研究

目录

一、经济周期律动下的长效资本投资框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1经济周期循环阶段的基本特征识别与判别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2长效资本概念界定与在动态经济环境中的价值体现．．．．．．．．．．．4

1.3基于不同经济周期阶段的投资需求转化类型谱系梳理．．．．．．．．．6

1.4本研究服务于长效资本投资原则构建的核心性．．．．．．．．．．．．．．．9

二、稳健增长视角下的资产类别筛选矩阵．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1不同经济周期象限中长效资本理想配置结构优化路径．．．．．．．．12

2.2关键型长效资本类别功能定位深度剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.3资本体量优化路径的研究方法述评与本研究创新点．．．．．．．．．．18

三、中观调整机制下的组合构建与再平衡策略．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.1基于经济周期信号的再平衡触发机制设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.1.1主观判断与定量指标相结合的触发规则合理性评估．．．．．．．．21

3.1.2再平衡时机选择对未来收益和风险偏移的长期影响路径研究

3.2分阶段长效资本组合结构设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

3.2