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量化金融期末试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种金融衍生品是在未来某一特定日期按约定价格买卖一定数量资产的合约？（）

A.期货合约B.期权合约C.互换合约D.远期利率协议

2.夏普比率衡量的是（）。

A.投资组合的绝对收益B.投资组合承担单位风险所获得的超过无风险收益的额外收益

C.投资组合的系统性风险D.投资组合的非系统性风险

3.以下不属于量化交易策略的是（）。

A.趋势跟踪策略B.基本面分析策略C.高频交易策略D.均值回归策略

4.蒙特卡罗模拟法主要用于（）。

A.计算VaRB.计算波动率C.计算贝塔系数D.计算阿尔法系数

5.下列关于Black-Scholes期权定价模型的假设，错误的是（）。

A.标的资产价格服从对数正态分布B.无风险利率是常数

C.允许卖空标的资产D.标的资产有红利支付

6.风险价值（VaR）的计算方法不包括（）。

A.历史模拟法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.夏普比率法

7.量化投资中，因子模型中的因子通常不包括（）。

A.市场因子B.规模因子C.情绪因子D.利率因子

8.以下关于高频交易的特点，错误的是（）。

A