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2026年银行业风险管理考试：金融风险管理模型与实务模拟试题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在商业银行风险管理中，VaR模型主要用于衡量哪种风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

2.以下哪种方法不属于压力测试的常用技术？

A.历史模拟法

B.极端值分析

C.敏感性分析

D.随机抽样法

3.巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求中，一级资本的核心部分是？

A.其他一级资本

B.次级资本

C.核心一级资本

D.资本工具

4.在信用风险计量中，PD、LGD和EAD分别代表什么？

A.概率密度函数、损失给定违约、预期损失

B.违约概率、损失给定违约、暴露在风险中

C.预期损失、损失给定违约、违约概率

D.暴露在风险中、违约概率、损失给定违约

5.以下哪种模型属于机器学习在风险管理中的应用？

A.线性回归模型

B.决策树模型

C.逻辑回归模型

D.蒙特卡洛模拟

6.在操作风险管理中，哪种方法属于损失数据收集（LDC）的关键步骤？

A.风险映射

B.损失事件分类

C.模型验证

D.拓扑分析

7.以下哪种监管指标用于衡量银行的流动性风险？

A.资本充足率（CAR）

B.流动性覆盖率（LCR）

C.资产负债率（ALR）

D.不良贷款率（NPL）

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