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2026年金融风险管理师FRM进阶考试模拟试题集及答案解析

一、选择题（共5题，每题2分）

1.某跨国银行在亚洲地区的业务面临汇率波动风险，其采用外汇套期保值策略，以下哪种工具最适合用于对冲短期汇率风险？

A.货币互换合约

B.期权合约

C.远期外汇合约

D.期货合约

2.某公司发行了5年期可转换债券，债券发行后，股价大幅上涨，投资者最可能采取的行动是？

A.提前赎回债券

B.将债券转换为股票

C.出售债券获利

D.要求提高票面利率

3.某金融机构在评估信用风险时，发现某客户的违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为1000万美元，则该客户的预期损失（EL）为多少？

A.20万美元

B.50万美元

C.200万美元

D.400万美元

4.某投资组合包含股票、债券和商品，其波动率较高，以下哪种方法最适用于降低组合的系统性风险？

A.分散投资于更多低相关性资产

B.增加高相关性资产的比例

C.采用杠杆放大策略

D.减少投资组合的规模

5.某银行采用内部评级法（IRB）计算信用风险权重，以下哪种情况会导致信用风险权重增加？

A.客户信用评级提高

B.客户提供抵押担保

C.经济衰退导致客户违约概率上升

D.银行提高贷款利率

二、简答题（共3题，每题5分）