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量化工程笔试题及答案

一、选择题（共30题，每题2分，共60分）

1.在量化投资中，以下哪种策略不属于统计套利策略？

A.配对交易

B.股指期货与现货套利

C.基于基本面分析的长期价值投资

D.期现套利

2.关于夏普比率，以下说法正确的是：

A.夏普比率越高，表明单位风险下的超额收益越高

B.夏普比率与无风险利率无关

C.夏普比率适用于所有类型的投资组合评估

D.夏普比率越高，表明投资组合的风险越低

3.在时间序列分析中，ARIMA(p,d,q)模型中p表示：

A.差分阶数

B.自回归阶数

C.移动平均阶数

D.季节性周期

4.以下哪种方法不是处理金融时间序列数据中常见问题的方法？

A.GARCH模型处理波动率聚集

B.对数收益率处理非平稳性

C.傅里叶变换处理趋势

D.差分处理季节性

5.在Python中，以下哪个库主要用于数值计算？

A.Pandas

B.NumPy

C.Matplotlib

D.Scikit-learn

6.以下关于有效市场假说的描述，错误的是：

A.弱式有效市场假说认为历史价格信息已经被完全反映在当前价格中

B.半强式有效市场假说认为所有公开信息都被反映在价格中

C