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2026年金融分析师考试技巧投资策略模拟题集

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某投资者计划投资一只A股股票，预计未来三年内公司将进行一次重大并购，并购后股价有望上涨40%。根据期权定价理论，该投资者最适合采用以下哪种策略？

A.购买看涨期权

B.购买看跌期权

C.卖出看涨期权

D.卖出看跌期权

2.假设某欧洲某国公司发行了5年期美元计价债券，票面利率为4%，当前市场利率为3%。若投资者预期该国货币未来将贬值，以下哪种策略可能获利？

A.购买债券并持有至到期

B.购买债券后立即抛售

C.卖空该国货币并购买债券

D.不进行任何操作

3.某投资者持有某科技股股票，当前股价为100元，购买了一份行权价为110元的看跌期权，期权费为5元。若未来股价跌至90元，该投资者的最大亏损是多少？

A.5元

B.10元

C.15元

D.20元

4.某投资者通过分析发现某新兴市场国家货币存在贬值风险，但短期内可能因资本流入而升值。以下哪种策略最适合该投资者？

A.直接做多该国货币

B.卖空该国货币并购买该国国债

C.购买该国货币看涨期权

D.购买该国货币看跌期权

5.某基金投资组合中包含多种资产，其中股票占比60%，债券占比30%，现金占比10%。若市场出现系统性风险，以下哪种策略最可能降低组合损失？

A.卖