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2026年金融风险管理师考试复习题库

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某商业银行在2025年第四季度报告了150亿美元的信用损失，其拨备覆盖率（拨备/风险贷款）为30%。若银行风险贷款总额为500亿美元，则其拨备金额约为多少亿美元？

A.15

B.30

C.45

D.60

2.根据巴塞尔协议III，系统重要性银行（SIB）的杠杆率要求为不低于多少？

A.1%

B.2.5%

C.3%

D.4%

3.某公司发行了5年期债券，票面利率为5%，市场折现率为6%。该债券目前市场价格与面值的关系是？

A.平价发行

B.折价发行

C.溢价发行

D.无法确定

4.VaR计算中，假设某投资组合的日收益率服从正态分布，均值为0.1%，标准差为0.5%。在95%置信水平下，10天持有期的VaR（以日收益率的复合形式计算）约为多少？

A.0.25%

B.0.5%

C.0.75%

D.1%

5.某金融机构的流动性覆盖率（LCR）为120%，这意味着其高流动性资产足以覆盖多少比例的30天净流出？

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%

6.在压力测试中，假设某银行的贷款损失率在极端经济情景下可能升至15%，其不良贷款余额为200亿美元。若贷款总额为2000亿美元，则极端情景下的潜在损失约为多少亿