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2026年金融风险管理师专业知识与技能题库

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某商业银行采用内部模型法计算市场风险资本，其敏感性分析显示，当股价波动率增加20%时，银行的风险价值（VaR）将增加15%。该银行的风险敏感性系数为（）。

A.0.75

B.0.80

C.0.85

D.0.90

2.某企业发行5年期浮动利率债券，票面利率与3个月LIBOR挂钩，并在每季度重置利率。若当前3个月LIBOR为2%，未来1年内预计LIBOR将上升至3%，则该债券的久期约为（）。

A.2.0年

B.2.5年

C.3.0年

D.3.5年

3.某投资组合包含100万亿美元的股票和50万亿美元的债券，股票的β系数为1.2，债券的β系数为0.6。若市场预期收益率上升10%，该投资组合的预期超额收益约为（）。

A.1.8亿美元

B.2.0亿美元

C.2.2亿美元

D.2.4亿美元

4.某金融机构使用蒙特卡洛模拟评估信用风险，假设某贷款的违约概率为5%，违约损失率为40%，回收率为60%。若模拟1万次，预计违约损失期望为（）。

A.1.2万美元

B.1.5万美元

C.1.8万美元

D.2.0万美元

5.某银行采用巴塞尔协议III的杠杆率要求，其一级资本为200亿美元，二级资本为100亿美元，总资产为2000亿美元。该